Penulis: Wista Amalia Narulita & Mahartha Titi
Tulisan ini mempelajari tingkat pentingnya momen-pertama eksposure nilai tukar dan momen-kedua eksposure indeks sektoral terhadap 9 return indeks sektoral di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Model GARCH (1.1) digunakan untuk mengukur momen-kedua eksposure indeks sektoral (yaitu variance) yang mempengaruhi return indeks sektoral.File Terkait:
File 1
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah